Test 1 Zik
- 1.
1. Bank jest płynny, jeśli
- A.
A) jest zdolny do spłaty wszystkich zobowiązań w terminie
- B.
B) jest zdolny do regulowania zobowiązań m.in. poprzez zamianę jednych zobowiązań na inne
- C.
C) wartość rynkowa jego aktywów jest równa co najmniej wartości rynkowej jego zobowiązań
- D.
D) wartość rynkowa jego zobowiązań jest co najmniej równa wartości rynkowej jego aktywów
Correct Answer
A. A) jest zdolny do spłaty wszystkich zobowiązań w terminieExplanation
Banku: zdolność do terminowego regulowania
zobowiązań oraz zdolność do pozyskiwania
funduszy na sfinansowanie nieoczekiwanego
wycofywania depozytów, zdolność do
generowania przez bank dodatniego salda
przepływów gotówkowych w określonym
horyzoncie czasowym (Rekomendacja P);Rate this question:
-
- 2.
2. Bank jest wypłacalny, jeśli:
- A.
A) jest zdolny do spłaty wszystkich zobowiązań w terminie
- B.
B) jest zdolny do regulowania zobowiązań m.in. poprzez zamianę jednych zobowiązań na inne
- C.
C) wartość rynkowa jego aktywów jest równa co najmniej wartości rynkowej jego zobowiązań
- D.
D) wartość rynkowa jego zobowiązań jest co najmniej równa wartości rynkowej jego aktywów
Correct Answer
C. C) wartość rynkowa jego aktywów jest równa co najmniej wartości rynkowej jego zobowiązańExplanation
Niewypłacalności
–
ryzyko
obniżenia
kapitału
poniżej
poziomu
niezbędnego
do
pokrycia
strat.Rate this question:
-
- 3.
3. Credit scoring to inaczej:
- A.
A) metoda punktowa
- B.
B) model dyskryminacyjny Altmana
- C.
C) strategia dopasowywania przepływów pieniężnych
- D.
D) strategia immunizacji portfela
Correct Answer
A. A) metoda punktowaExplanation
Scoring (metoda punktowa) – przypisanie
punktów wartościom wskaźników i ich
zsumowanie. Suma pozwala przypisać
kredytobiorcę do określonej klasy ryzyka,Rate this question:
-
- 4.
4. Cena instrumentu finansowego o stałym dochodzie:
- A.
A) jest wprost proporcjonalna do stopy dochodowości do wykupu
- B.
B) jest odwrotnie proporcjonalna do stopy dochodowości do wykupu
- C.
C) spada wraz ze wzrostem rynkowej stopy procentowej
- D.
D) rośnie wraz ze wzrostem rynkowej stopy procentowej
Correct Answer
C. C) spada wraz ze wzrostem rynkowej stopy procentowejExplanation
The price of a fixed income instrument is inversely proportional to the yield to maturity. As the market interest rate increases, the yield to maturity also increases, causing the price of the instrument to decrease. Therefore, option c) is the correct answer.Rate this question:
-
- 5.
5. Do metod pomiaru ryzyka stopy procentowej zaliczamy:
- A.
A) metodę luki płynności
- B.
B) model dyskryminacyjny Altmana
- C.
C) modele VaR
- D.
D) metodę duration i duration gap
Correct Answer(s)
C. C) modele VaR
D. D) metodę duration i duration gapExplanation
We include VaR models and the duration and duration gap method in the measurement of interest rate risk. VaR models help us estimate the potential loss in the value of a portfolio due to changes in interest rates. The duration and duration gap method, on the other hand, measure the sensitivity of a portfolio's value to changes in interest rates by calculating the weighted average time until cash flows are received or paid. Both methods are commonly used in risk management to assess and manage interest rate risk.Rate this question:
-
- 6.
6. Do metod pomiaru ryzyka dochodu można zaliczyć:
- A.
A) metodę luki
- B.
B) metodę duration
- C.
C) metodę VaR
- D.
D) metodę LVaR
Correct Answer(s)
A. A) metodę luki
B. B) metodę duration
C. C) metodę VaRExplanation
The correct answer includes three methods for measuring income risk: the gap method, duration method, and Value at Risk (VaR) method. The gap method measures the difference between a financial institution's assets and liabilities, providing insight into potential interest rate risk. The duration method calculates the sensitivity of a financial instrument's price to changes in interest rates. VaR is a statistical measure that estimates the maximum potential loss within a given time period at a certain confidence level.Rate this question:
-
- 7.
7. Do metod pomiaru ryzyka wartości można zaliczyć:
- A.
A) metodę luki
- B.
B) metodę duration
- C.
C) metodę VaR
- D.
D) metodę LVaR
Correct Answer
C. C) metodę VaRExplanation
The correct answer is c) metodę VaR. VaR stands for Value at Risk and is a method used to measure the potential loss in value of an investment or portfolio over a specified time period. It estimates the maximum loss that can occur with a certain level of confidence, typically expressed as a percentage. VaR takes into account the distribution of possible outcomes and provides a quantitative measure of risk. The other options, a) metodę luki, b) metodę duration, and d) metodę LVaR, are not commonly used methods for measuring risk value.Rate this question:
-
- 8.
8. Do metod pomiaru ryzyka kredytowego zaliczamy:
- A.
A) metodę punktową (credit scoring)
- B.
B) metodę wskaźnikową
- C.
C) metodę luki
- D.
D) metodę Lar
Correct Answer(s)
A. A) metodę punktową (credit scoring)
B. B) metodę wskaźnikowąExplanation
Scoring (metoda punktowa) – przypisanie
punktów wartościom wskaźników i ich
zsumowanie. Suma pozwala przypisać
kredytobiorcę do określonej klasy ryzyka,Rate this question:
-
- 9.
9. Do modeli wewnętrznych służących określeniu wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego możemy zaliczyć:
- A.
A) modele VaR pozwalające określić rozmiary maksymalnych strat z tytułu tego ryzyka
- B.
B) metody standardowe opracowane przez władze nadzorcze do określania wymogów kapitałowych z tytułu tego rodzaju ryzyka
- C.
C) procedury niezależnych agencji ratingowych służące określeniu wiarygodności kredytowej dłużnika
- D.
D) modele symulacyjne pozwalające określić wpływ zmian w otoczeniu makroekonomicznym na płynność banku
Correct Answer(s)
A. A) modele VaR pozwalające określić rozmiary maksymalnych strat z tytułu tego ryzyka
B. B) metody standardowe opracowane przez władze nadzorcze do określania wymogów kapitałowych z tytułu tego rodzaju ryzykaExplanation
The correct answer options a) and b) are both related to determining capital requirements for market risk. Option a) states that VaR models can be used to determine the size of maximum losses from market risk, while option b) states that standard methods developed by regulatory authorities can be used to determine capital requirements for this type of risk. Both options are relevant to the topic of internal models for determining capital requirements for market risk.Rate this question:
-
- 10.
10. Do operacji aktywnych banku komercyjnego zaliczamy:
- A.
A) przyjmowanie depozytów od ludności i przedsiębiorstw
- B.
B) redyskonto weksli w banku centralnym
- C.
C) zakup papierów wartościowych innych remitentów
- D.
D) udzielenie kredytów osobom fizycznym i przedsiębiorstwom
Correct Answer(s)
B. B) redyskonto weksli w banku centralnym
C. C) zakup papierów wartościowych innych remitentów
D. D) udzielenie kredytów osobom fizycznym i przedsiębiorstwomExplanation
The correct answers for this question are b) redyskonto weksli w banku centralnym, c) zakup papierów wartościowych innych remitentów, and d) udzielenie kredytów osobom fizycznym i przedsiębiorstwom. These options describe the active operations of a commercial bank. Redyskonto weksli w banku centralnym refers to the discounting of bills of exchange at the central bank. Zakup papierów wartościowych innych remitentów means purchasing securities from other issuers. Udzielenie kredytów osobom fizycznym i przedsiębiorstwom refers to granting loans to individuals and businesses. These activities are all part of the active operations performed by commercial banks.Rate this question:
-
- 11.
11. Do operacji aktywnych banku komercyjnego zaliczamy:
- A.
A) zakup papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty niefinansowe
- B.
B) zakup środków finansowych na rynku międzybankowym
- C.
C) sprzedaż środków finansowych na rynku międzybankowym
- D.
D) emisję własnych dłużnych papierów wartościowych
Correct Answer(s)
A. A) zakup papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty niefinansowe
C. C) sprzedaż środków finansowych na rynku międzybankowymExplanation
The correct answer options a) and c) both involve transactions related to financial instruments. Option a) states that commercial banks can purchase securities issued by non-financial entities, which is a common activity for commercial banks to invest their funds. Option c) states that commercial banks can sell financial assets on the interbank market, which is another common activity for commercial banks to manage their liquidity. Both options are valid examples of active operations conducted by commercial banks.Rate this question:
-
- 12.
12.Do operacji pasywnych banku komercyjnego zaliczamy:
- A.
A) zakup papierów wartościowych wyemitowane przez podmioty niefinansowe
- B.
B) zakup środków finansowych na rynku międzybankowym
- C.
C) sprzedaż środków finansowych na rynku międzybankowym
- D.
D) emisję własnych dłużnych papierów wartościowych
Correct Answer(s)
B. B) zakup środków finansowych na rynku międzybankowym
D. D) emisję własnych dłużnych papierów wartościowychExplanation
Operacje pasywne banku komercyjnego odnoszą się do działań, które mają na celu pozyskanie środków finansowych. Zakup środków finansowych na rynku międzybankowym (opcja b) jest jednym z takich działań, które polega na zakupie instrumentów finansowych od innych banków w celu zwiększenia swoich zasobów. Emisja własnych dłużnych papierów wartościowych (opcja d) również jest operacją pasywną, ponieważ bank emituje te papiery wartościowe w celu pozyskania kapitału od inwestorów. Zakup papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty niefinansowe (opcja a) oraz sprzedaż środków finansowych na rynku międzybankowym (opcja c) nie są operacjami pasywnymi, ponieważ nie mają na celu pozyskania środków finansowych.Rate this question:
-
- 13.
13. Do operacji pasywnych banku komercyjnego zaliczamy:
- A.
A) zaciąganie kredytów w banku centralnym
- B.
B) zakup bonów pieniężnych w operacjach otwartego rynku
- C.
C) przyjmowanie depozytów od ludności i przedsiębiorstw
- D.
D) emisja obligacji bankowych
Correct Answer(s)
A. A) zaciąganie kredytów w banku centralnym
C. C) przyjmowanie depozytów od ludności i przedsiębiorstw
D. D) emisja obligacji bankowychExplanation
Passive operations of a commercial bank refer to actions where the bank is on the receiving end. Option a) mentions borrowing from the central bank, which is a type of passive operation as the bank is receiving funds. Option c) states accepting deposits from the public and businesses, which is also a passive operation as the bank is receiving funds from these entities. Option d) refers to issuing bank bonds, which is another passive operation as the bank is raising funds by selling these bonds. Option b) is not a passive operation as it involves the bank purchasing money market instruments rather than receiving funds.Rate this question:
-
- 14.
14.Do pozycji pozabilansowych utrzymywanych przez banki komercyjne, zaliczamy:
- A.
A) otwarte akredytywy,
- B.
B) zakupione papiery wartościowe,
- C.
C) otwarte, lecz niewykorzystane linie kredytowe,
- D.
D) pozycje powstałe w wyniku zawarcia pochodnych transakcji hedgingowych.
Correct Answer(s)
A. A) otwarte akredytywy,
C. C) otwarte, lecz niewykorzystane linie kredytowe,Explanation
The correct answer includes two types of off-balance sheet positions maintained by commercial banks. The first type is "otwarte akredytywy" which refers to open letters of credit. These are commitments by a bank to pay a specified amount to a third party on behalf of a customer. The second type is "otwarte, lecz niewykorzystane linie kredytowe" which translates to open, but unused credit lines. These are credit facilities that have been approved for a customer but have not yet been drawn upon.Rate this question:
-
- 15.
15. Dywersyfikacja, jako metoda ograniczania ryzyka, to metoda opisana po raz pierwszy przez:
- A.
A) Francisa Galtona,
- B.
B) Daniela Bernoullego,
- C.
C) Gottfrieda von Leibniza,
- D.
D) Harry’ego Markowitza.
Correct Answer
D. D) Harry’ego Markowitza.Explanation
Dywersyfikacja jest metodą ograniczania ryzyka poprzez rozproszenie inwestycji w różne aktywa lub instrumenty finansowe. Harry Markowitz jest uważany za ojca teorii portfelowej, która zakłada, że inwestorzy powinni dywersyfikować swoje portfele inwestycyjne, aby zminimalizować ryzyko i maksymalizować zwroty. Jego badania i prace nad tym tematem, opublikowane w 1952 roku, przyniosły mu Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii w 1990 roku.Rate this question:
-
- 16.
16. Do czynników wpływających na zmniejszenie płynności sektora bankowego, zaliczamy:
- A.
A) wpłatę środków z prywatyzacji na rachunki rządowe prowadzone przez NBP przez bank rozliczający
- B.
B) uruchomienie rachunków rządowych w drodze wydatków publicznych,
- C.
C) zaciągnięcie przez banki komercyjne kredytu lombardowego,
- D.
D) sprzedaż walut netto przez NBP bankom komercyjnym.
Correct Answer(s)
B. B) uruchomienie rachunków rządowych w drodze wydatków publicznych,
D. D) sprzedaż walut netto przez NBP bankom komercyjnym.Explanation
The correct answer is b) uruchomienie rachunków rządowych w drodze wydatków publicznych and d) sprzedaż walut netto przez NBP bankom komercyjnym. These factors contribute to a decrease in the liquidity of the banking sector. When the government activates its accounts through public expenditures, it reduces the amount of available funds in the banking sector. Additionally, when the central bank sells net currencies to commercial banks, it also reduces the liquidity of the banking sector. Both of these actions limit the amount of liquid assets that banks have available for lending and other financial activities.Rate this question:
-
- 17.
17. Do transakcji zabezpieczających przed ryzykiem walutowym zaliczamy:
- A.
A) IRS
- B.
B) FRA
- C.
C) CIRS
- D.
D) walutowe kontrakty outright forward
Correct Answer(s)
C. C) CIRS
D. D) walutowe kontrakty outright forwardExplanation
The correct answer is CIRS and walutowe kontrakty outright forward. CIRS stands for Cross Currency Interest Rate Swap, which is a type of transaction used to hedge against currency risk by exchanging interest payments in different currencies. Walutowe kontrakty outright forward refers to forward contracts in foreign exchange markets, which are used to lock in a future exchange rate for a specific currency pair. Both of these transactions are commonly used for hedging against currency risk.Rate this question:
-
- 18.
18. Do podstawowych funkcji kapitału własnego banku należy:
- A.
A) finansowanie majątku trwałego,
- B.
B) finansowanie działalności kredytowej,
- C.
C) amortyzowanie strat,
- D.
D) finansowanie inwestycji finansowych.
Correct Answer(s)
A. A) finansowanie majątku trwałego,
C. C) amortyzowanie strat,Explanation
Bank
ma
możliwość
nieograniczonego
i
niezwłocznego
wykorzystania
ich
do
pokrycia
ryzyk
lub
strat,
gdy
tylko
one
wystąpią.Rate this question:
-
- 19.
19. Do pozycji pozabilansowych nie zaliczamy:
- A.
A) otwartych akredytyw
- B.
B) udzielonych gwarancji
- C.
C) otrzymanych gwarancji
- D.
D) operacji terminowych o charakterze rzeczywistym
Correct Answer(s)
C. C) otrzymanych gwarancji
D. D) operacji terminowych o charakterze rzeczywistymExplanation
The correct answer is c) otrzymanych gwarancji and d) operacji terminowych o charakterze rzeczywistym. These items are not included in the non-balancing positions. Non-balancing positions refer to items that do not affect the balance of an account. Otrzymanych gwarancji refers to received guarantees, which are considered balancing positions. Operacji terminowych o charakterze rzeczywistym refers to spot transactions, which also affect the balance and are therefore not considered non-balancing positions.Rate this question:
-
- 20.
20. Do instrumentów zarządzania płynnością banku komercyjnego zaliczamy:
- A.
A) pożyczki i lokaty rynku międzybankowego
- B.
B) kredyty zaciągane w banku centralnym
- C.
C) kontrakty walutowe Forward
- D.
D) kontrakty FRA
Correct Answer(s)
A. A) pożyczki i lokaty rynku międzybankowego
B. B) kredyty zaciągane w banku centralnymExplanation
The correct answer includes two options: a) pożyczki i lokaty rynku międzybankowego (loans and deposits in the interbank market) and b) kredyty zaciągane w banku centralnym (loans obtained from the central bank). These instruments are considered part of liquidity management in a commercial bank. Loans and deposits in the interbank market help banks manage their short-term liquidity needs by borrowing or lending funds with other banks. Loans obtained from the central bank provide additional liquidity to commercial banks when needed.Rate this question:
-
- 21.
21. Duration instrumentu finansowego jest miarą:
- A.
A) średniego czasu zwrotu zainwestowanego kapitału,
- B.
B) określającą rzeczywisty termin zwrotu zainwestowanego kapitału,
- C.
C) częstotliwości wypłat odsetek
- D.
D) wrażliwość instrumentu finansowego na zmianę poziomu stóp procentowych.
Correct Answer(s)
A. A) średniego czasu zwrotu zainwestowanego kapitału,
D. D) wrażliwość instrumentu finansowego na zmianę poziomu stóp procentowych.Explanation
The duration of a financial instrument measures the average time it takes to recover the invested capital. It helps investors assess the sensitivity of the instrument to changes in interest rates. Therefore, option a) is correct. Option d) is also correct because duration measures the sensitivity of a financial instrument to changes in interest rates.Rate this question:
-
- 22.
22. Długa pozycja w danej walucie:
- A.
A) stwarza możliwość osiągnięcia zysków przy spadku kursu walutowego,
- B.
B) stwarza możliwość osiągnięcia zysków przy wzroście kursu walutowego,
- C.
C) naraża bank na stratę przy wzroście kursu walutowego,
- D.
D) naraża bank na stratę przy spadku kursu walutowego.
Correct Answer(s)
B. B) stwarza możliwość osiągnięcia zysków przy wzroście kursu walutowego,
D. D) naraża bank na stratę przy spadku kursu walutowego.Explanation
A long position in a currency refers to buying that currency with the expectation that its value will increase. This allows the bank to profit from an increase in the currency's exchange rate. However, if the currency's value decreases, the bank will incur a loss, hence exposing the bank to potential losses in the event of a decline in the currency's exchange rate.Rate this question:
-
- 23.
23. Do najczęściej wykorzystywanych przez polskie banki instrumentów zarządzania ryzykiem zaliczamy:
- A.
A) transakcje Forward Rate Agreements zawierane na rynku OTC
- B.
B) transakcje Interest Rate Swaps zawierane na rynku OTC
- C.
C) transakcje Interest Rate Options zawierane na WGPW
- D.
D) transakcje Interest Rate Futures zawierane na Polskiej Giełdzie Finansowej
Correct Answer(s)
A. A) transakcje Forward Rate Agreements zawierane na rynku OTC
B. B) transakcje Interest Rate Swaps zawierane na rynku OTCExplanation
The correct answer is a) transakcje Forward Rate Agreements zawierane na rynku OTC and b) transakcje Interest Rate Swaps zawierane na rynku OTC. These are the most commonly used risk management instruments by Polish banks. Forward Rate Agreements (FRAs) are contracts that allow banks to fix the interest rate on a future loan or investment. Interest Rate Swaps (IRS) are agreements between two parties to exchange fixed and floating interest rate payments. Both of these instruments are typically traded over-the-counter (OTC), meaning they are privately negotiated between parties rather than on a centralized exchange.Rate this question:
-
- 24.
24. Do konsekwencji wprowadzenia modeli wewnętrznych przy szacowaniu wymogów kapitałowych należy zaliczyć:
- A.
A) zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa systemów bankowych w wyniku lepszej identyfikacji obszarów ryzyka,
- B.
B) możliwość zwiększenia wskaźników efektywności poszczególnych banków w wyniku uwolnienia kapitału poprzez oszacowanie ryzyka,
- C.
C) zmniejszenie ogólnego bezpieczeństwa systemów bankowych w wyniku obniżenia realnych wymogów kapitałowych,
- D.
D) zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa systemów bankowych w wyniku podwyższenia realnych wymogów kapitałowych.
Correct Answer(s)
A. A) zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa systemów bankowych w wyniku lepszej identyfikacji obszarów ryzyka,
D. D) zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa systemów bankowych w wyniku podwyższenia realnych wymogów kapitałowych.Explanation
The introduction of internal models in estimating capital requirements can lead to an increase in the overall safety of banking systems due to better identification of risk areas. Additionally, it can also increase the overall safety of banking systems by raising the real capital requirements.Rate this question:
-
- 25.
25. Do pozycji zwiększających wynik finansowy banku należy:
- A.
A) fundusz ogólnego ryzyka bankowego
- B.
B) kwota depozytów przyjętych od sektora nie finansowego,
- C.
C) kwota rozwiązanych rezerw celowych,
- D.
D) kwota utworzonych rezerw celowych.
Correct Answer
C. C) kwota rozwiązanych rezerw celowych,Explanation
The correct answer is c) kwota rozwiązanych rezerw celowych. This option refers to the amount of released specific reserves, which can increase the financial performance of a bank. By releasing these reserves, the bank can free up capital that was previously set aside for specific purposes, allowing it to be used for other activities or investments. This can contribute to improving the bank's overall financial result.Rate this question:
-
- 26.
26. Efektem zaciągnięcia pożyczki przez Bank A w Banku B ( na rynku międzybankowym):
- A.
A) zwiększenie salda Banku A na rachunku bieżącym w banku centralnym
- B.
B) zmniejszenia salda Banku A na rachunku bieżącym w banku centralnym
- C.
C) zwiększenie bazy monetarnej
- D.
D) zmniejszenie bazy monetarnej
Correct Answer
A. A) zwiększenie salda Banku A na rachunku bieżącym w banku centralnymExplanation
Taking out a loan by Bank A from Bank B on the interbank market would result in an increase in Bank A's balance on its current account at the central bank.Rate this question:
-
- 27.
27. Fundusze własne według ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w banku zorganizowanym w formie spółki akcyjnej obejmują m.in.,:
- A.
A) kapitał akcyjny, zapasowy i kapitały rezerwowe,
- B.
B) zobowiązania podporządkowane,
- C.
C) wartości niematerialne i prawne,
- D.
D) znaczące zaangażowania kapitałowe w instytucje kredytowe.
Correct Answer
A. A) kapitał akcyjny, zapasowy i kapitały rezerwowe,Explanation
„fundusze
własne”
oznaczają
sumę
kapitału
Tier
I
i
kapitału
Tier
II
Art.
26.
Pozycje
kapitału
podstawowego
Tier
I:
a)
instrumenty
kapitałowe
(służących
powiększaniu
KW),
o
ile
spełnione
zostały
warunki
określone
w
art.
28,
lub
w
stosownych
przypadkach,
w
art.
29;
b)
ażio
emisyjne
związane
z
instrumentami,
o
których
mowa
w
lit.
a);
c)
zyski
zatrzymane;
d)
skumulowane
inne
całkowite
dochody;
e)
kapitał
rezerwowy;
f)
fundusz
ogólnego
ryzyka
bankowego.
Art.
62.
Pozycje
w
Tier
II
składają
się
z
następujących
elementów:
a)
instrumentów
kapitałowych
i
pożyczek
podporządkowanych,
o
ile
spełnione
zostały
warunki
określone
w
art.
63;
b)
ażio
emisyjnych
związanych
z
instrumentami,
o
których
mowa
w
lit.
a);
c)
w
przypadku
instytucji
obliczających
kwoty
ekspozycji
ważonych
ryzykiem
zgodnie
z
częś
cią
trzecią
tytuł
II
rozdział
2
–
korekty
z
tytułu
ogólnego
ryzyka
kredytowego,
przed
skutkami
podatkowymi,
w
wysokości
do
maksymalnie
1,25
%
kwot
ekspozycji
ważonych
ryzykiem
obliczanych
zgodnie
z
częścią
trzecią
tytuł
II
rozdział
2;
d)
w
przypadku
instytucji
obliczających
kwoty
ekspozycji
ważonych
ryzykiem
zgodnie
z
częś
cią
trzecią
tytuł
II
rozdział
3
–
kwoty
dodatnie,
przed
skutkami
podatkowymi,
wynikające
z
obliczeń
określonych
w
art.
158
i
159
w
wyso
kości
do
maksymalnie
0,6%
kwot
ekspozycji
ważonych
ryzykiem
obliczanych
na
podstawie
części
trzeciej
tytuł
II
rozdział
3.
L
176/54
Dziennik
Urzędowy
Unii
Europejskiej
27.6.2013
Pozycje
ujęte
w
lit.
a)
nie
kwalifikująRate this question:
-
- 28.
28. Instytucja kredytowa to pojęcie:
- A.
A) zgodnie z regulacjami polskimi tożsame z pojęciem bank
- B.
B) zgodnie z regulacjami unijnymi obejmujące banki i parabanki mające siedzibę na terytorium UE
- C.
C) zgodnie z regulacjami polskimi obejmujące instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium UE ale poza granicami Polski
- D.
D) zgodnie z regulacjami polskimi obejmujące banki i parabanki mające siedzibę na terytorium UE ale poza granicami Polski
Correct Answer(s)
A. A) zgodnie z regulacjami polskimi tożsame z pojęciem bank
B. B) zgodnie z regulacjami unijnymi obejmujące banki i parabanki mające siedzibę na terytorium UE
C. C) zgodnie z regulacjami polskimi obejmujące instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium UE ale poza granicami PolskiExplanation
(1)
„instytucja
kredytowa”
oznacza
przedsiębiorstwo,
którego
działalność
polega
na
przyjmowaniu
depozytów
lub
innych
funduszy
podlegających
zwrotowi
od
klientów
oraz
na
udzielaniu
kredytów
na
swój
własny
rachunek;
międzynarodowa instytucja finansowa – instytucję finansową, której większość
kapitału własnego należy do państw będących członkami Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju lub banków centralnych takich państwRate this question:
-
- 29.
29. Jeśli waluta krajowa jest oprocentowana wyżej, niż waluta obca, wówczas:
- A.
A) kurs terminowy jest wyższy niż kurs natychmiastowy
- B.
B) kurs terminowy jest niższy niż kurs natychmiastowy
- C.
C) punkty terminowe podane są w porządku malejącym
- D.
D) punkty terminowe podane są w porządku rosnącym
Correct Answer(s)
A. A) kurs terminowy jest wyższy niż kurs natychmiastowy
D. D) punkty terminowe podane są w porządku rosnącymExplanation
If the domestic currency has a higher interest rate than the foreign currency, then the forward exchange rate is higher than the spot exchange rate. This is because investors will demand a higher return for holding the domestic currency in the future due to its higher interest rate. As a result, the forward exchange rate will be higher to compensate for this higher return. Additionally, the forward points are given in ascending order because the forward exchange rate is higher than the spot exchange rate.Rate this question:
-
- 30.
30. Jeżeli waluta obca jest oprocentowana wyżej niż waluta krajowa, wówczas:
- A.
A) kurs terminowy jest wyższy niż kurs spot
- B.
B) kurs terminowy jest niższy niż kurs spot
- C.
C) punkty terminowe mają wartość dodatnią
- D.
D) punkty terminowe mają wartość ujemną
Correct Answer(s)
B. B) kurs terminowy jest niższy niż kurs spot
D. D) punkty terminowe mają wartość ujemnąExplanation
If the foreign currency has a higher interest rate than the domestic currency, it indicates that investors can earn more by holding the foreign currency. This creates a higher demand for the foreign currency, causing its spot exchange rate to increase relative to the domestic currency. However, in the futures market, the exchange rate is determined based on the expected future spot rate. Since the foreign currency is expected to depreciate against the domestic currency due to the higher interest rate, the futures exchange rate will be lower than the spot exchange rate. Therefore, the correct answer is b) the futures exchange rate is lower than the spot exchange rate. Additionally, since the futures exchange rate is lower, it implies that the points (or the difference between the futures and spot exchange rates) will have a negative value, leading to the correct answer d) the points have a negative value.Rate this question:
-
- 31.
31. Jeżeli Bank A składa lokatę w Banku B, rozliczenie odbywa się w oparciu o:
- A.
A) stopę BID z kwotowania Banku A
- B.
B) stopę OFFER z kwotowania Banku B
- C.
C) stopę BID z kwotowania Banku B
- D.
D) stopę OFFER z kwotowania Banku A
Correct Answer
C. C) stopę BID z kwotowania Banku BExplanation
The correct answer is c) stopę BID z kwotowania Banku B. This means that if Bank A places a deposit in Bank B, the settlement is based on the BID rate from Bank B's quotation. The BID rate is the rate at which Bank B is willing to buy a currency, so it makes sense that this would be used for settlement in this scenario.Rate this question:
-
- 32.
32. Jeżeli w momencie t0 warunki rynkowe kształtują się, jak następuje:Kurs spot EUR/PLN4,00384,27913 mies. oprocentowanie dla PLN (3M = 91 dni)4,0200%4,2200%3 mies. oprocentowanie dla EUR (3M = 91 dni)0,5356%0,6700%Wówczas 3 mies. kurs kupna EUR/PLN wynosi:
- A.
A) 4,3185
- B.
B) 4,0370
- C.
C) 4,0200
- D.
D) 4,2200
Correct Answer
B. B) 4,0370Explanation
The 3-month interest rate for PLN is 4.0200%, and the 3-month interest rate for EUR is 0.5356%. Based on these interest rates, the EUR/PLN exchange rate after 3 months can be calculated using the formula:
New exchange rate = Current exchange rate * (1 + EUR interest rate) / (1 + PLN interest rate)
Plugging in the given values, we get:
New exchange rate = 4.0038 * (1 + 0.005356) / (1 + 0.0422) = 4.0370
Therefore, the correct answer is b) 4.0370.Rate this question:
-
- 33.
33. Jeżeli Bank A spodziewa się wzrostu stóp procentowych powinien wybrać:
- A.
A) o większej wartości duration, jeśli convexity obydwu obligacji jest równe
- B.
B) o mniejszej wartości duration, jeśli convexity obydwu obligacji jest równe
- C.
C) o większej wartości convexity, jeśli duration obydwu obligacji jest równe
- D.
D) o mniejszej wartości convexity, jeśli duration obydwu obligacji jest równe
Correct Answer(s)
B. B) o mniejszej wartości duration, jeśli convexity obydwu obligacji jest równe
C. C) o większej wartości convexity, jeśli duration obydwu obligacji jest równeExplanation
If Bank A expects an increase in interest rates, it should choose bonds with a lower duration if the convexity of both bonds is equal. This is because bonds with lower duration are less sensitive to changes in interest rates and therefore provide better protection against potential losses. On the other hand, if the duration of both bonds is equal, Bank A should choose bonds with higher convexity. Convexity measures the curvature of the price-yield relationship and higher convexity indicates that the bond's price will change more in response to changes in interest rates, providing potential gains for the bank.Rate this question:
-
- 34.
34. Jeżeli Bank A utrzymuje bilansową krótką pozycje w danej walucie, wówczas:
- A.
A) jest zawsze narażony na ryzyko wzrostu kursu walutowego
- B.
B) jest zawsze narażony na ryzyko spadku kursu walutowego
- C.
C) jest narażony na ryzyko spadku kursu walutowego, jeżeli nie domknął pozycji otwartej spot odwrotna pozycją na rynku terminowym
- D.
D) jest narażony na ryzyko wzrostu kursu walutowego, jeżeli nie domknął pozycji otwartej spot odwrotna pozycją na rynku terminowym
Correct Answer
D. D) jest narażony na ryzyko wzrostu kursu walutowego, jeżeli nie domknął pozycji otwartej spot odwrotna pozycją na rynku terminowymExplanation
If Bank A maintains a net short position in a certain currency, it means that it owes more of that currency than it holds. In this case, if Bank A does not close its open spot position with a reverse position in the futures market, it is exposed to the risk of an increase in the exchange rate of that currency. This is because if the exchange rate rises, Bank A will have to buy back the currency at a higher rate to close its position, resulting in a loss. Therefore, the correct answer is d) Bank A is exposed to the risk of an increase in the exchange rate if it does not close its open spot position with a reverse position in the futures market.Rate this question:
-
- 35.
35. Jeżeli Bank A ma lukę okresu (duration gap) równą -1, a Bank B równa +1, wówczas po spadku stóp procentowych:
- A.
A) zwiększy się wartość netto Banku A, spadnie wartość netto Banku B
- B.
B) zwiększy się wartość netto Banku B, a spadnie wartość netto Banku A
- C.
C) zmiana wartości netto obu banków będzie taka sama co do skali
- D.
D) zmiana wartości netto obu banków może być różna co do wartości
Correct Answer(s)
B. B) zwiększy się wartość netto Banku B, a spadnie wartość netto Banku A
D. D) zmiana wartości netto obu banków może być różna co do wartościExplanation
If Bank A has a duration gap of -1 and Bank B has a duration gap of +1, it means that Bank A's assets are more sensitive to interest rate changes than its liabilities, while Bank B's liabilities are more sensitive than its assets. Therefore, when interest rates decrease, the value of Bank B's net assets will increase, as the decrease in liabilities will outweigh the decrease in assets. On the other hand, the value of Bank A's net assets will decrease, as the decrease in assets will outweigh the decrease in liabilities. Additionally, the change in the net asset values of both banks may vary in terms of magnitude, as it depends on the specific assets and liabilities of each bank.Rate this question:
-
- 36.
36. Jeśli wartość elastyczności cenowej instrumentu finansowego wynosi – 0, 4 oznacza to, że:
- A.
A) przy spadku stóp procentowych o 1 punkt procentowy cena wzrośnie o 40%,
- B.
B) przy spadku stóp procentowych o 1 punkt procentowy cena spadnie o 40%,
- C.
C) przy wzroście stóp procentowych o 1 punkt procentowy cena instrumentu spadnie o 0,4%,
- D.
D) przy wzroście stóp procentowych o 1 punkt procentowy cena instrumentu wzrośnie o 0,4%.
Correct Answer
C. C) przy wzroście stóp procentowych o 1 punkt procentowy cena instrumentu spadnie o 0,4%,Explanation
If the price elasticity of a financial instrument is -0.4, it means that when interest rates increase by 1 percentage point, the price of the instrument will decrease by 0.4%. This indicates an inverse relationship between the price of the instrument and interest rates, where an increase in interest rates leads to a decrease in the price of the instrument. Therefore, option c) is the correct answer.Rate this question:
-
- 37.
37. Jeśli wskaźnik relatywnej zmiany stóp dla pozycji bilansowej oprocentowanej stopą równą 10% wynosi 0, 875 wówczas oprocentowanie takiej pozycji przy wzroście stopy rynkowej o 2 punkty procentowe:
- A.
A) wyniesie 11,75%,
- B.
B) wyniesie 8,25%,
- C.
C) spadnie o 0, 4375 punktu procentowego,
- D.
D) wzrośnie o 1, 75 punktu procentowego.
Correct Answer(s)
A. A) wyniesie 11,75%,
D. D) wzrośnie o 1, 75 punktu procentowego.Explanation
The given question is asking about the effect of a 2 percentage point increase in the market rate on the interest rate of a balance sheet position with a relative change index of 0.875 and an interest rate of 10%.
Option a) states that the interest rate will be 11.75%. This is the correct answer because when we multiply the relative change index (0.875) by the increase in the market rate (2 percentage points), we get 1.75. Adding this to the initial interest rate of 10% gives us 11.75%.
Option d) states that the interest rate will increase by 1.75 percentage points. This is also correct because 2 percentage points is added to the initial interest rate of 10%, resulting in an increase of 1.75 percentage points.Rate this question:
-
- 38.
38. Jeśli pozycja płynności Banku A jest pozycją krótką, powinien on:
- A.
A) pożyczyć środki od Banku B po kwotowanej przez Bank B stopie BID,
- B.
B) pożyczyć środki od Banku B po kwotowanej przez Bank B stopie OFFER,
- C.
C) ulokować środki w Banku B po kwotowanej przez Bank B stopie BID,
- D.
D) ulokować środki w Banku B po kwotowanej przez Bank B stopie OFFER.
Correct Answer
B. B) pożyczyć środki od Banku B po kwotowanej przez Bank B stopie OFFER,Explanation
If the liquidity position of Bank A is short, it means that Bank A needs to borrow funds. The question asks what Bank A should do in this situation. The correct answer, b) pożyczyć środki od Banku B po kwotowanej przez Bank B stopie OFFER, states that Bank A should borrow funds from Bank B at the quoted OFFER rate. This means that Bank B is offering to lend funds to Bank A at a certain interest rate. Therefore, Bank A should take advantage of this offer and borrow the funds it needs from Bank B at the quoted OFFER rate.Rate this question:
-
- 39.
39. Jeśli obligację A charakteryzuje większy wskaźnik convexity niż obligację B, wówczas:
- A.
A) w przypadku wzrostu stopy dochodu wartość obligacji A spadnie o mniejszą wartość niż wyniesie spadek wartości obligacji B,
- B.
B) w przypadku wzrostu stopy dochodu wartość obligacji B spadnie o mniejszą wartość niż wyniesie spadek wartości obligacji A,
- C.
C) w przypadku spadku stopy dochodu wartość obligacji A spadnie o większą wartość niż wyniesie spadek wartości obligacji B,
- D.
D) w przypadku spadku stopy dochodu wartość obligacji B spadnie o większą wartość niż wyniesie spadek wartości obligacji A.
Correct Answer
A. A) w przypadku wzrostu stopy dochodu wartość obligacji A spadnie o mniejszą wartość niż wyniesie spadek wartości obligacji B,Explanation
The answer states that if bond A has a higher convexity than bond B, then in the case of an increase in interest rates, the value of bond A will decrease by a smaller amount than the decrease in the value of bond B. This is because convexity measures the curvature of the price-yield relationship, and a higher convexity implies that bond A's price will be less sensitive to changes in interest rates compared to bond B. Therefore, the correct answer is a).Rate this question:
-
- 40.
40. Jeśli w wyniku wzrostu stóp procentowych umacnia się wartość waluty krajowej, dla banku, który udzielił wcześniej kredytu denominowanego w walucie obcej sytuacja taka oznacza:
- A.
A) zawsze straty,
- B.
B) zawsze zyski,
- C.
C) straty tylko wtedy, gdy bank posiada pozycję otwartą długą,
- D.
D) straty tylko wtedy, gdy bank utrzymuje pozycję otwartą krótką.
Correct Answer
D. D) straty tylko wtedy, gdy bank utrzymuje pozycję otwartą krótką.Explanation
If the value of the domestic currency strengthens as a result of an increase in interest rates, a bank that has previously granted a loan denominated in foreign currency will only incur losses if it maintains an open short position. This means that if the bank has borrowed the foreign currency and sold it in the expectation that the value would decrease, the strengthening of the domestic currency would lead to losses for the bank. However, if the bank does not have an open short position, it will not incur losses in this situation.Rate this question:
-
- 41.
41. Jeśli okres inwestycji wynosi miesiąc, wartość obecna tej inwestycji to 5000 zł, poziom tolerancji wynosi 1%, a VaR 1000 zł, to prawdą jest, że wartość naszego portfela w przyszłym miesiącu:
- A.
A) na 99% nie będzie niższa niż 5000 PLN,
- B.
B) na 95% nie będzie niższa niż 5000 PLN,
- C.
C) na 1% nie będzie niższa niż 4000 PLN,
- D.
D) na 99% nie będzie niższa niż 4000 PLN.
Correct Answer
D. D) na 99% nie będzie niższa niż 4000 PLN.Explanation
The given information states that the current investment value is 5000 PLN, the tolerance level is 1%, and the VaR (Value at Risk) is 1000 PLN. VaR represents the maximum loss that can be expected with a given level of confidence. In this case, the VaR is 1000 PLN, which means that there is a 99% probability that the investment value will not be lower than 4000 PLN (5000 PLN - 1000 PLN) in the future month. Therefore, the correct answer is d) na 99% nie będzie niższa niż 4000 PLN.Rate this question:
-
- 42.
42. Jeśli zestawienie terminów kontraktowych w przedziale a’vista wykazuje nadwyżkę płynności, wówczas:
- A.
A) należy ulokować środki na rynku międzybankowym z datą rozliczenia „jutro”,
- B.
B) należy przyjąć środki z rynku międzybankowego z datą rozliczenia „spot”,
- C.
C) należy sprzedaż część posiadanych aktywów w celu domknięcia pozycji,
- D.
D) należy bezwarunkowo powstrzymać się przed jakimikolwiek działaniami.
Correct Answer
A. A) należy ulokować środki na rynku międzybankowym z datą rozliczenia „jutro”,Explanation
If the contractual terms in the a'vista range show a surplus of liquidity, it means that there is excess cash available. In this situation, the best course of action would be to invest the funds in the interbank market with a settlement date of "tomorrow". This means that the excess cash can be put to use and earn interest in the short term.Rate this question:
-
- 43.
43. Jeżeli zadany przedział czasowy wynosi 10 dni, wartość obecna portfela to 10 000 zł, poziom tolerancji wynosi 1 % a VaR 1 000 zł, to prawdą jest, że:
- A.
A) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wartość portfela zmniejszy się o ponad 1 000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1 %
- B.
B) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wartość portfela zwiększy się o ponad 1 000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1 %
- C.
C) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wystąpi co najwyżej jeden dzień, w czasie których wartość portfela będzie mniejsza niż 9 000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1 %
- D.
D) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wystąpi kilka dni, w czasie których wartość portfela będzie mniejsza niż 9 000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1 %
Correct Answer(s)
A. A) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wartość portfela zmniejszy się o ponad 1 000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1 %
B. B) może się zdarzyć, że w przeciągu kolejnych 10 dni wartość portfela zwiększy się o ponad 1 000 zł, ale prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest równe 1 %Explanation
The correct answer is a) It is possible that the value of the portfolio will decrease by more than 1,000 zł over the next 10 days, but the probability of this event is 1%. This means that there is a small chance that the portfolio will experience a significant decrease in value, but it is not very likely.Rate this question:
-
- 44.
44. Krzywa dochodowości ilustruje zależność pomiędzy:
- A.
A) okresem do wykupu instrumentów finansowych o stałym dochodzie i oczekiwaną stopą zwrotu na dany moment
- B.
B) okresem do wykupu instrumentów finansowych o zmiennym dochodzie i oczekiwaną stopą zwrotu na dany moment
- C.
C) okresem do wykupu instrumentów finansowych o stałym dochodzie i zrealizowaną przez inwestorów stopą zwrotu
- D.
D) okresem do wykupu instrumentów finansowych o zmiennym dochodzie i zrealizowaną przez inwestorów stopą zwrotu
Correct Answer
A. A) okresem do wykupu instrumentów finansowych o stałym dochodzie i oczekiwaną stopą zwrotu na dany momentExplanation
The correct answer is a) The yield curve illustrates the relationship between the maturity of fixed-income securities and the expected rate of return at a given moment. This means that the yield curve shows how the expected return on fixed-income securities varies depending on their maturity.Rate this question:
-
- 45.
45. Księgowy efekt utworzenia rezerwy celowej na należności bilansowe to m.in.:
- A.
A) zmniejszenie wartości nominalnej aktywów bilansowych o kwotę utworzonej
- B.
B) zmniejszenie wartości księgowej wyniku finansowego
- C.
C) zmniejszenie wartości nominalnej pozycji pozabilansowych
- D.
D) zwiększenie po stronie pasywów pozycji – rezerwy i inne pasywa
Correct Answer(s)
A. A) zmniejszenie wartości nominalnej aktywów bilansowych o kwotę utworzonej
B. B) zmniejszenie wartości księgowej wyniku finansowegoExplanation
The correct answer states that the accounting effect of creating a specific provision for balance sheet receivables includes a) reducing the nominal value of balance sheet assets by the amount created, and b) reducing the book value of the financial result. This means that when a specific provision is created for balance sheet receivables, it decreases the value of assets listed on the balance sheet and also decreases the financial result recorded in the books.Rate this question:
-
- 46.
46. Kapitał ekonomiczny instytucji kredytowej to:
- A.
A) kapitał adekwatny do poziomu ryzyka i pozwalający uzyskać odpowiednie wskaźniki efektywności
- B.
B) inaczej kapitał księgowy, którego komponenty określa ustawa o rachunkowości
- C.
C) inaczej kapitał regulacyjny, którego komponenty określają władze nadzorcze
- D.
D) inaczej kapitał, który może zostać oszacowany na podstawie zatwierdzonych przez nadzór modeli VaR
Correct Answer(s)
A. A) kapitał adekwatny do poziomu ryzyka i pozwalający uzyskać odpowiednie wskaźniki efektywności
D. D) inaczej kapitał, który może zostać oszacowany na podstawie zatwierdzonych przez nadzór modeli VaRExplanation
The correct answer is a) kapitał adekwatny do poziomu ryzyka i pozwalający uzyskać odpowiednie wskaźniki efektywności and d) inaczej kapitał, który może zostać oszacowany na podstawie zatwierdzonych przez nadzór modeli VaR. This means that the economic capital of a credit institution should be sufficient to cover the level of risk and enable the institution to achieve appropriate efficiency indicators. It can also be estimated based on approved VaR models by regulatory authorities.Rate this question:
-
- 47.
47. Kapitał ekonomiczny jest to:
- A.
A) pojęcie tożsame z pojęciem kapitał regulacyjny
- B.
B) pojęcie tożsame z pojęciem kapitał księgowy
- C.
C) kapitał absorbujący ryzyko i pozwalający na uzyskanie odpowiednich wskaźników
- D.
D) kapitał, który może być alokowany na poszczególne operacje czy linie biznesowe w wykorzystaniu np. metody VaR
Correct Answer
D. D) kapitał, który może być alokowany na poszczególne operacje czy linie biznesowe w wykorzystaniu np. metody VaRExplanation
Kapitał ekonomiczny refers to the capital that can be allocated to individual operations or business lines using methods such as VaR (Value at Risk). This means that it is the capital that can be assigned to specific activities or areas within a business based on the calculated level of risk using tools like VaR. It is not synonymous with regulatory capital (option a), accounting capital (option b), or the capital that absorbs risk and allows for the achievement of appropriate indicators (option c).Rate this question:
-
- 48.
48. Limity pozycji otwartych z tytułu ryzyka rynkowego:
- A.
A) są tym większe, im większa jest baza kapitałowa danego banku
- B.
B) są tym większe, im mniejsza jest baza kapitałowa danego banku
- C.
C) powinny zostać oszacowane indywidualnie przez każdy podmiot, na poziomie uwzględniającym możliwości pokrywania strat przez konkretny bank
- D.
D) są określane odgórnie przez władze nadzorcze, które posiadają najlepsze rozpoznanie ryzyka w sektorze
Correct Answer(s)
A. A) są tym większe, im większa jest baza kapitałowa danego banku
C. C) powinny zostać oszacowane indywidualnie przez każdy podmiot, na poziomie uwzględniającym możliwości pokrywania strat przez konkretny bankExplanation
The correct answer is a) są tym większe, im większa jest baza kapitałowa danego banku. This means that the limits on open positions due to market risk are higher when the capital base of a bank is larger. This makes sense because a larger capital base indicates that the bank has more resources to cover potential losses from market risks.
Additionally, the correct answer is c) powinny zostać oszacowane indywidualnie przez każdy podmiot, na poziomie uwzględniającym możliwości pokrywania strat przez konkretny bank. This means that the limits should be individually estimated by each entity, taking into account the ability of the specific bank to cover losses. This recognizes that different banks may have different risk profiles and capabilities to handle market risks, so the limits should be tailored to each bank's specific circumstances.Rate this question:
-
- 49.
49. Obowiązującą obecnie instytucje kredytowe działające na terytorium Unii Europejskiej dyrektywą zapadającą kwestie adekwatności kapitałowej jest:
- A.
A) druga dyrektywa bankowa
- B.
B) CAD 1
- C.
C) CAD 2
- D.
D) CAD 3
Correct Answer
D. D) CAD 3Explanation
The correct answer is d) CAD 3. CAD 3 refers to the Capital Adequacy Directive 3, which is the currently applicable capital adequacy framework for credit institutions in the European Union. This directive sets out the minimum capital requirements that banks and other financial institutions must maintain to ensure their financial stability and ability to absorb potential losses. It is part of the regulatory framework aimed at safeguarding the stability of the banking sector and protecting depositors and investors.Rate this question:
-
- 50.
50. Otwarcie linii kredytowej przez bank komercyjny:
- A.
A) powoduje wzrost zobowiązań pozabilansowych banku przed wykorzystaniem linii przez kontrahenta
- B.
B) powoduje wzrost zobowiązań bilansowych banku przed wykorzystaniem linii przez kontrahenta
- C.
C) powoduje zaangażowanie bilansowe banku po wykorzystaniu linii przez kontrahenta
- D.
D) zarówno przed jak i po wykorzystaniu linii kontrahenta nie powoduje zmian w sumie bilansowej banku
Correct Answer(s)
A. A) powoduje wzrost zobowiązań pozabilansowych banku przed wykorzystaniem linii przez kontrahenta
C. C) powoduje zaangażowanie bilansowe banku po wykorzystaniu linii przez kontrahentaExplanation
Opening a credit line by a commercial bank increases the off-balance sheet liabilities of the bank before the line is utilized by the counterparty. Additionally, it causes on-balance sheet engagement of the bank after the line is used by the counterparty.Rate this question:
-
Quiz Review Timeline +
Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.
-
Current Version
-
Mar 17, 2023Quiz Edited by
ProProfs Editorial Team -
Jun 16, 2017Quiz Created by
Greg
Back to top